软组织形变算法仿真改进研究

 针对以表面网格表示的软组织形变过程中受力点最近邻质点求取算法存在的不足,提出了基于随机点搜索平面最近邻质点的改进算法.该算法将以往穷举集合的方式改为随机点树形搜索方式,使得算法减少了受力点与各个质点之间的距离大小的比较次数,在模拟平面组织形变时具有较好的实时性.实验表明,面积匹配算法结合质点弹簧算法能很好地模拟软组织形变的过程,达到良好的实时与准确性.     

准一维量子线中电子的传导性

一条理想的量子线同一条无序量子线耦合在一起,理想链中能量为E的电子波函数,能被无序链中某些格点能量Vn,2在电子能量E附近的格点强烈散射.在Vn,2=E格点,能量为E的电子波函数能发生全反射,也就是"反共振效应".在无序度W较大时,随着W的增大,无序链中能够强烈影响周期链的格点数减少,这使得周期链中电子的局域长度增大,与数值计算结果一致.     

基于随机访问扫描的低功耗确定性测试方案

大规模高密度的集成电路在测试中面临着测试数据量大、测试时间长和测试功耗高的问题.为此提出了一种基于随机访问扫描(random access scan,RAS)的混合模式测试体系结构,该测试方法先通过自动测试模式生成一个确定测试集,再将确定测试集嵌入片上生成的测试序列中进行确定性测试.测试分两个阶段进行,第一阶段利用块固定折叠计数器生成的具有块固定特征的测试模式序列,测试电路中的大部分故障;第二阶段,通过位跳变方法生成确定测试模式,测试剩余的难测故障.在ISCAS-89基准电路上的实验结果表明,该方案不仅减少了测试存储量和测试时间,而且有效地降低了测试功耗.     

寿命期内钢筋混凝土连续梁体系可靠度分析

建立了一种基于概率和有限元的寿命期内钢筋混凝土桥梁性能演变分析方法.在重点解决材料力学性能退化、截面面积削弱以及结构整体力学性能演变等问题数值模拟方法的基础上编写了耐久性分析程序CBDAS;根据现有研究成果建议了结构性能演变分析中出现的主要随机变量的统计参数;结合CBDAS和Monte-Carlo模拟建立了钢筋混凝土桥梁时变体系可靠度分析方法.最后,以一座钢筋混凝土连续梁为对象,利用时变体系可靠度研究其在氯离子侵蚀作用下寿命期内的结构性能演变规律.     

Hilbert空间中一类包含集值随机模糊映射的变分包含问题

作者构造了一个迭代算法,解决了Hilbert空间内一类包含H(·,·)-单调集值映射和随机模糊映射的变分包含问题.作者给出了这个解存在的一个充分必要条件,并且证明出这个迭代序列刚好收敛到这个变分包含的解.     

基于蚂蚁算法的中国邮路问题

针对中国邮路问题中先寻找奇数度结点,再进行奇数度结点之间路线添加的问题,引入了蚂蚁算法,通过其随机概率选择和最短路线激励策略,有效地解决了结点之间的最短路线的问题,避免了常规方法中必须先进行奇数度结点匹配的问题.算法易于实现,实验仿真表明算法耗时短、效率高.     

一类负相依随机变量序列线性形式的强稳定性

研究一类负相依随机变量序列线性形式的强稳定性,得到这类不同分布随机变量序列具有线性形式强稳定性的充分条件.     

带有一步随机滞后和不连续丢包离散系统的最优滤波

研究了带有一步随机滞后和不连续丢包离散随机线性系统的线性估计问题.通过一个满足Ber-noulli分布的随机变量来描述这种可能的滞后和丢包现象.基于所建立的新模型,利用射影理论提出了一个在线性最小方差意义下的递推的最优线性滤波器.并给出了稳态线性滤波器存在的一个充分条件.当不存在随机滞后和丢包时,所提出的滤波器退化为标...     

鲁棒的高速物理随机数发生器

基于宽带混沌激光作为物理熵源, 提出一个性能稳定的高速物理随机数发生器实现方案. 利用差分比较器对宽带混沌信号延迟作差, 再经由时钟控制的触发器进行采样保持以及后续异或处理, 实验获得了速率为1.44 Gbit/s 的随机数. 该方案免去了精确的阈值电压调节过程, 利用差分比较纠正了混沌幅值概率密度分布的偏差, 使混沌幅值分布的中值偏斜度系数为γ= 1.5×10^-6. 此实验系统可抗外界波动信号的干扰, 能够连续稳定工作至少12 h.     

Price–Dividend Ratios and Stock Price Predictability

A long‐standing puzzle to financial economists is the difficulty of outperforming the benchmark random walk model in out‐of‐sample contests. Using data from the USA over the period of 1872–2007, this paper re‐examines the out‐of‐sample predictability of real stock prices based on price–dividend (PD) ratios. The current research focuses on the significance of the time‐varying mean and nonlinear dynamics of PD ratios in the empirical analysis. Empirical results support the proposed nonlinear model of the PD ratio and the stationarity of the trend‐adjusted PD ratio. Furthermore, this paper rejects the non‐predictability hypothesis of stock prices statistically based on in‐ and out‐of‐sample tests and economically based on the criteria of expected real return per unit of risk. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.